Odile, fille d'Adalric, duc d'Alsace, vint au monde frêle et aveugle. Son père qui espérait un fils, ordonna la mort de l'enfant. Béresvinde, sa mère, réussit cependant à la sauver en l'envoyant au monastère de Baume-les-Dames. A 12 ans, Odile recouvrit la vue par le baptême. Lorsque sa mère et son frère la firent revenir, le duc entra dans un nouvel accès de colère et tua son fils d'un coup de poignard. Pris de remords, il reconnut Odile et lui fit don de son château de Hohenbourg pour y établir un monastère. Odile en fut la première abbesse. La renommée des miracles qu'elle accomplissait se répandit au loin et les pélerins affluèrent.
La chapelle de Sainte Odile actuelle occupe l'emplacement de la chapelle primitive qu'Odile fit construire en l'honneur de Saint Jean Baptiste auquel elle vouait un culte tout spécial en mémoire du baptême qui lui avait miraculeusement procuré la vue. Une pieuse légende relate que dès la construction achevée, l'apôtre Saint Pierre entouré d'un choeur d'anges vint la consacrer au cours d'une nuit où Sainte Odile s'y trouvait en prière avec quelques-unes de ses soeurs. C'est encore dans cette chapelle que selon la tradition, la Sainte se fit transporter lorsqu'elle vint à mourir. Un ange lui apporta le corps du Christ dans un calice, lequel fut exposé longtemps à Hohenbourg et à Saverne.
Un jour, un vieillard tombant de fatigue, gravit péniblement la montagne pour aller implorer la guérison de son enfant aveugle. Il mourait de soif. Odile apparut, toucha le rocher de son bâton, et des fissures de la paroi de grès jaillit aussitôt un filet murmurant d'eau fraîche. "Les yeux de votre enfant sont limpides comme le cristal de cette source", dit-elle au vieillard. Depuis ce temps, les dévôts attribuent à l'eau de la source Sainte Odile une vertu salutaire dans les maladies des yeux.
C'est l'endroit où Odile, après la mort de son père, venait souvent prodiguer ses larmes et prières pour le salut de l'âme d'Adalric. Au pied de l'autel on voit la fameuse "pierre creusée" où ses genoux, dit-on, avaient laissé leur empreinte. D'après une autre version, ce sont les larmes de la Sainte qui auraient creusé la pierre.
Chaque année dans la nuit de la Saint Jean, Sainte Odile, accompagnée d'anges, plane sur les collines du vignoble d'Alsace. Elle bénit les vignes en fleurs afin qu'y mûrissent de délicieux raisins.
Cette chapelle est aussi appelée "Chapelle pendue" (Hängende Kapelle) à cause de sa situation hardie sur l'éperon le plus avancé du rocher de la terrasse, au dessus d'un précipice qu'elle surplombe de trois côtés. Autrefois, on pouvait la contourner; une croyance populaire s'y attachait: selon les uns, la jeune fille qui faisait neuf fois le tour de la chapelle était sûre de se marier dans le courant de la même année ; selon les autres, les pèlerins qui faisaient le même tour périlleux recueillaient tous les fruits du pèlerinage.
Au bord de la prairie de Saint Gorgon, au dessus des carrières de Saint Nabor, se trouve le Bocksteinfelsen (rocher du Bouc), hanté par le chasseur maudit. Il paraît que les dimanches de l'Avent, on pouvait le rencontrer sur le chemin qui conduit de Niedermunster aux châteaux d'Ottrott. Il est suivi de trois chiens et cherche à égarer les promeneurs.
A l'époque où le domaine de Sainte Odile n'appartenait pas à l'église, mais à des propriétaires privés, le fermier vit un jour aux alentours du couvent un grand chien noir monté sur un coffre. Il chercha du secours, mais revenu sur les lieux, le chien et le coffre avait disparu. Il comprit trop tard qu'il aurait fallu s'emparer hardiment du coffre pour entrer en possession du trésor du couvent.